Il settore bancario può assorbire una crisi economica molto grave

Secondo i risultati di uno stress test condotto dall’Autorità bancaria europea (Eba), le banche europee saranno in grado di assorbire una crisi economica molto grave caratterizzata da un forte calo delle proprie riserve finanziarie.

Nello scenario peggiore utilizzato nel test, una crisi “molto grave” nell’arco di tre anni, il settore bancario europeo subirebbe un impoverimento del capitale di 265 miliardi di euro entro il 2023, ha affermato l’Associazione bancaria europea in un comunicato stampa venerdì.

Questo scenario copre gli effetti della prolungata crisi sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus insieme a un ambiente a basso tasso su un periodo più lungo, con il 2020 – caratterizzato da un contesto economico già in deterioramento – come anno base.

Una tale situazione vedrebbe il PIL dell’UE diminuire di oltre il 3% in tre anni, con un calo complessivo in tutti i paesi.

Di conseguenza, il coefficiente patrimoniale Tier 1 (CET1) del settore bancario europeo, un indicatore chiave della resilienza finanziaria, scenderà dal 15% a circa il 10%, un livello generalmente considerato accettabile dall’EBA dopo tre anni di stress.

Tuttavia, questa percentuale è nella media. In tutto, 20 delle 50 banche incluse nello stress test EBA scenderanno al di sotto del 10% di riferimento dopo tre anni, secondo i dati dell’indagine, condotta congiuntamente con la Banca centrale europea.

Il Monte dei Paschi di Siena, banca italiana in difficoltà da tempo e in procinto di essere acquistata da UniCrédit, potrebbe addirittura scendere a CET1 del -0,10%.

Alcune altre banche subiranno enormi perdite, come la tedesca Deutsche Bank, che subirà una perdita di oltre 10 miliardi di euro alla fine del 2021, e la banca francese BNP Paribas, con una perdita prevista di 11 miliardi di euro, e la spagnola Santander, una perdita di oltre 5 miliardi.

I numeri aggregati mascherano le differenze chiave tra le banche: secondo l’EBA, l’esaurimento del capitale sembra essere maggiore nelle istituzioni con poca diversità internazionale e in quelle con il minor reddito da interessi.

Come nei test precedenti, le perdite di credito rappresentano la maggior parte dell’esaurimento del capitale. Le perdite maggiori sono state in Francia, seguita da Germania e Italia.

In Belgio, l’EBA ha esaminato KBC e Belfius. In uno scenario sfavorevole, i coefficienti CET1 nel 2023 saranno rispettivamente del 14,1% e del 13,7%, ben al di sopra del tasso medio previsto per la zona euro nel 2023, che è del 9,7%.

Entrambe le banche hanno una linea di base superiore alla media tra le principali banche della zona euro coperte dal test.

All’inizio dei test – fine 2020 – KBC aveva un CET1 del 17,6% e Belvius del 16,4%. La Banca nazionale belga (BNB) ha osservato in un comunicato stampa che entrambi i valori sono ben al di sopra della media del 14,7% per le banche dell’Eurozona testate.

“I migliori punti di partenza di queste banche e la loro performance negli stress test per l’anno riflettono, almeno in parte, la continuazione degli aggiustamenti che hanno fatto negli ultimi anni, incluso il rafforzamento della loro posizione di common equity, il controllo della loro spesa operativa e sforzi di approvvigionamento durante la crisi di Covid-19″, ha affermato BNB.

Accogliendo favorevolmente questo risultato, Belvius ha affermato di aver sottolineato la sua “forte solvibilità, forte resistenza alle avversità e l’importanza di una sana gestione finanziaria e gestione del rischio, che sono le pietre miliari della sua strategia di diversificazione a lungo termine”.

ING Belgique e BNP Paribas Fortis hanno partecipato all’esame EBA tramite le loro società madri.

Il test doveva essere lanciato nel 2020 ma è stato rinviato al 2021 a causa della pandemia globale di COVID-19. Lanciato a gennaio, copre 50 banche in 15 paesi europei, che rappresentano il 70% degli attivi del settore bancario europeo.

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